《职业期货炒手》－读后感 [复制链接]

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发表于 2009-9-7 00:48:35 |显示全部楼层

作者：leewind

　　斯坦利·克罗的名字已经听闻很久，在读《职业期货炒手》之前，我也只是在好几年前，在书店站着读完了他的《克罗谈投资策略》，其中他的超长线拿单给我留下了很深刻的印象。而我的操作风格，也在短中长的不断摆荡中，逐渐稳定在60分钟的时间架构上。也正是因为交易风格的逐渐稳定，我的目光重新聚集在了克罗的身上。所以当得知《职业期货炒手》的出版，便迫不及待的订购下来，书一到，马上如饥似渴的阅读起来。

可以说《职业期货炒手》这本书不是一本工具书，也不是一本学术讨论书，也不是一本技术分析书籍。但却是一本非常好的实战心得。书中克罗列举了他的几个典型的成功案例，从机会的发掘，到仓位的布局，还有交易过程中的心理历程，都一一的详细描述。这对于我这个职业期货交易者来说，既感到亲切，又有所共鸣，同时还有一些值得我吸收，纳入我交易体系的东西。

书中克罗的交易品种基本集中在金属方面，包括了铜，白银和白金的几个典型案例。可以看出克罗的操作周期非常长，最后的一个白银的案例，历史差不多到了两年。这样的周期我是顶不住的，比较适合我的周期是60分钟。所以象书中白银的走势，实际上按我的话，可能会比他多做不知多少次的交易了。当然，操作的时间架构是应该选择适合自己的，而交易理念则是相通的。对于克罗跟随大趋势，逆小趋势加仓的理念我非常认同。我原来的操作体系是没有加仓概念的，在进场时我便会计算好交易数量，然后信号一旦发生，则全部数量进场。虽然在方向正确时可以给我带来非常多的利润，但是一旦失败，其亏损也是比较大的，而且是在连续亏损的时候，这个亏损累积给我带来的压力是很大的。这就无形中扭曲了我的执行力，导致我的交易方法不断的改变。后来不断总结，我开始使用分批进场的方法。开始交易机会时，会以基本仓位进场，然后方向正确时，利用各种加仓信号不断增加我的头寸。这种交易方法，初始亏损是比较小的，即使连亏，也不会给我太大压力，而一旦方向正确，在方向上累计的头寸则会迅速增加，实际盈利并不比一次性进场要差。可以说，这种交易方法在中长线的交易过程中，是一个风险收益比比较好的方法。

顺大势是书中经常强调的理念，我想这方面我们大家都不会有异议。而逆小势呢，可能各家有各法。在逆小势这个细节上，克罗用的是左侧交易，也有点象帝纳波利点位交易法。他会在主要回调位或主要支撑或压力位进场加仓。但实践证明这个进场方法不太适合我，我还是倾向于右侧交易。即调整到位后重新顺大趋势进场。这样虽然价位上要得差了点，但可以减少很多心理压力，同时加仓的止损位看得也很清楚。这就可以减少一点克罗提到的进场太早所需要的心理煎熬了。

克罗在书中还提到了风险管理原则。他说，应该把所有亏损限制在每个仓位保证金的45%以内。按美国保证金比例为3%计算，亏损总额正好为总资本的2%。这和许多交易大师提到的2%原则是不谋而合的。正如克罗所说，期货交易赚钱是没有问题的，问题的关键在于如何控制亏损。我也经常在和我的客户和助手交流沟通时说，控制风险很重要。只好你能活下去，时间足够的时候，钱自然是能够赚到的。

总体来看，本书对于我来说是一本很好的参考书。其中的图表虽然不太清晰，但配合书中解说的文字，我可以吸取很多克罗作为成功交易者的思路和理念。

顺大势，这个完全没有问题，而且要坚决遵守。

逆小势，可以有很多的方法，这也是精细交易的一个细节，可以选择自己合适的招式来采用，这是提高交易绩效的重要环节。

控制亏损，永远把初始风险控制在总资本的2%以内。一旦方向正确，赶紧加仓，扩大收益。把握了这些原则，期货交易对任何人来说，都是一件很有意思的事情。

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